Плашки трека и график пересчитаны с вашими настройками. Таблица состава и показатели ниже — по параметрам сайта.
Динамика
Фавориты — бумаги из лонга, купленные на весь капитал; аутсайдеры — бумаги из шорта, тоже купленные на весь капитал. Состав обеих линий меняется по неделям вместе с портфелем. Чем выше фавориты и ниже аутсайдеры, тем лучше работает отбор. Портфель 140/40 — 140% капитала в фаворитах и 40% в шорте аутсайдеров.
Состав
| Тикер | Инструмент | Цель | Сейчас | Вклад в трек | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | |||||||
| NVTK | Новатэк | 20% | 20,0% | +2,99% | |||
| HEAD | Хэдхантер | 20% | 20,0% | +0,99% | |||
| SBER | Сбербанк | 20% | 20,0% | +1,16% | |||
| YDEX | Яндекс | 20% | 20,0% | −0,20% | |||
| DOMRF | ДОМ.РФ | 20% | 20,0% | −0,36% | |||
| LKOH | Лукойл | 20% | 20,0% | +1,65% | |||
| TRNFP | Транснефть ап | 20% | 20,0% | −1,79% | |||
| Шорт | |||||||
| SNGS | Сургутнефтегаз | −5,71% | −5,7% | +0,63% | |||
| VKCO | ВК | −5,71% | −5,7% | +3,70% | |||
| SMLT | Самолёт | −5,71% | −5,7% | +0,54% | |||
| IRAO | Интер РАО | −5,71% | −5,7% | +0,30% | |||
| ALRS | Алроса | −5,71% | −5,7% | +3,91% | |||
| PLZL | Полюс | −5,71% | −5,7% | −0,61% | |||
| MGNT | Магнит | −5,71% | −5,7% | +2,89% | |||
| Выбыли из состава | |||||||
| X5 | X5 Group | — | — | +3,74% | |||
| VTBR | ВТБ | — | — | +5,43% | |||
| T | Т-Технологии | — | — | +1,98% | |||
| EUTR | ЕвроТранс | — | — | −0,35% | |||
| POSI | Группа Позитив | — | — | −0,93% | |||
| MOEX | Московская биржа | — | — | −0,61% | |||
| MTSS | МТС | — | — | −2,44% | |||
| TATNP | Татнефть ап | — | — | −0,71% | |||
| FEES | Россети | — | — | −0,98% | |||
| HYDR | РусГидро | — | — | −1,33% | |||
| SGZH | Сегежа | — | — | +0,10% | |||
| OZON | Озон | — | — | −5,34% | |||
| CBOM | МКБ | — | — | +0,38% | |||
| TATN | Татнефть | — | — | −0,10% | |||
| MAGN | ММК | — | — | +1,15% | |||
| SNGSP | Сургутнефтегаз ап | — | — | −0,96% | |||
| CHMF | Северсталь | — | — | +2,58% | |||
| GAZP | Газпром | — | — | +1,10% | |||
| ROSN | Роснефть | — | — | −7,39% | |||
| RUAL | Русал | — | — | −4,78% | |||
| SIBN | Газпром нефть | — | — | −1,70% | |||
Ребалансировка раз в неделю — по закрытию дня смены состава: лонги и шорты выравниваются до равных долей. «Сейчас» — доля позиции в капитале с учётом движения цен с последней ребалансировки (14 окт 2026), шорты со знаком минус. «Динамика» — изменение цены с момента включения бумаги в портфель (без перерыва и на той же стороне), у шорта рост акции даёт минус. «Дивиденды» — выплаты за тот же период в процентах от цены на дату включения: лонг их получает, шорт платит (минус). «Вклад с включения» — сколько бумага дала портфелю за тот же период, в процентах капитала на дату включения; с учётом еженедельного выравнивания долей и дивидендов. «Вклад в трек» — сколько бумага добавила к результату портфеля с начала трека, в процентах капитала.
Изменения портфеля
По годам
| Год | Портфель | MCFTR | IMOEX | Разница с MCFTR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −11,9% | −4,7% | −12,8% | −7,3% |
| 2025 (с 14 окт) | +18,8% | +9,0% | +8,9% | +9,8% |
Показатели за время трека
| Портфель | MCFTR | IMOEX | |
|---|---|---|---|
| Среднегодовая доходность | +4,6% | +4,0% | −5,0% |
| Волатильность | 20,2% | 22,5% | 22,3% |
| Макс. просадка | −25,9% | −30,2% | −32,2% |
| Шарп (без безрисковой ставки) | 0,32 | 0,28 | −0,12 |
| Бета к MCFTR | 0,75 | 1,00 | — |
С 14 окт 2025 по 14 окт 2026, в рублях; весь период — фактический трек.