ModelfolioМодельные портфели CFD

Модельные портфели

Трек стратегий на CFD с рублёвым счётом в сравнении с SPY и российских портфелей на акциях Мосбиржи в сравнении с индексами. У каждого портфеля своя дата старта и частота ребалансировки.

Устойчивый курс

Умеренно-консервативный портфель качественных компаний: участие в росте рынка США при ограниченных просадках.
Риск: умеренно-низкийРебалансировка раз в месяц
С начала трека
+1,4%
SPY за тот же срок+0,4%Разница с SPY+1,0%За последний день−0,04%

Форсаж

Агрессивный портфель лидеров роста: максимальное участие в технологическом и ИИ-цикле ценой высокой волатильности.
Риск: высокийРебалансировка раз в месяц
С начала трека
−2,0%
SPY за тот же срок+0,4%Разница с SPY−2,4%За последний день−1,94%

Твёрдые активы

Сырьевой портфель: металлы, энергоносители и агросектор для защиты от инфляции и диверсификации акций.
Риск: средне-высокийРебалансировка раз в месяц
С начала трека
+0,6%
SPY за тот же срок+0,4%Разница с SPY+0,2%За последний день−1,80%

Фавориты/аутсайдеры

Российские акции: 140% капитала в фаворитах и 40% в шорте аутсайдеров, состав обновляется каждую неделю.
Риск: высокийЛонг 140% / шорт 40%Ребалансировка раз в неделю
С начала трека
+4,6%
MCFTR за тот же срок+4,0%IMOEX за тот же срок−5,0%Разница с MCFTR+0,7%За последний день+0,24%

Как считается

Капитал счёта в рублях, позиции по CFD открыты в долларах. В рубли по курсу ЦБ РФ на каждый день переводится только финансовый результат по позициям, а не вся их сумма. Веса возвращаются к целевым по закрытию последнего торгового дня периода: месяца, квартала, полугодия или года, в зависимости от портфеля. Дивиденды по длинным CFD зачисляются в размере 65% (удержание 35%) по курсу на дату отсечки. Комиссия брокера — 0,5% от оборота каждой сделки: при открытии позиций, на ребалансировках и при смене состава. Платы за перенос позиции нет.

Если меняется состав или частота ребалансировки, новые правила действуют с указанной даты, а прошлый трек не пересчитывается. История изменений видна на странице портфеля.

SPY считается так же: как CFD на рублёвом счёте, поэтому сравнение честное.

Портфели на акциях Мосбиржи считаются в рублях по ценам закрытия, без пересчёта по курсу. Лонги получают дивиденды, шорты их платят: дивиденд учитывается в дату закрытия реестра. Лонг/шорт портфель держит 140% капитала в лонгах и 40% в шортах, внутри каждой стороны доли равные; состав и веса обновляются по закрытию дня, указанного в недельном файле. Комиссии и плата за шорт пока не учитываются. Сравнение — с индексом полной доходности MCFTR (с дивидендами) и индексом Мосбиржи IMOEX.